Desenvolvimento De Estratégias De Negociação

O SmartQuant é uma empresa de software financeiro que desenvolve infra-estrutura de negociação de ponta a ponta para fundos de hedge quantitativos e grupos comerciais institucionais. OpenQuant e sua próxima geração, OpenQuant2014. O produto principal da SmartQuants, é uma Plataforma de Desenvolvimento de Sistema de Negociação Algorítmica e Automatizada (ATS). O OpenQuant possui um IDE (Integrated Development Environment) que fornece quads e comerciantes com uma estratégia de força industrial, pesquisa, desenvolvimento, depuração, backtesting, simulação, otimização e automação. O QuantDesk é uma solução completa de ponta a ponta para um fundo quantitativo de qualquer tamanho. Ele inclui OpenQuant IDE. QuantRouter (servidor de execução de algo com replicação de feed, consolidação, agregação e roteamento de pedidos inteligentes), QuantBase (servidor de dados de mercado com captura de feed em tempo real e gerenciamento de dados históricos centralizado), QuantTrader (motor de implantação de produção para estratégias de negociação automatizadas desenvolvidas com OpenQuant) e QuantController . Um aplicativo de servidor que complementa o QuantDesk para permitir um gerenciamento eficiente da arquitetura de negociação distribuída do SmartQuants. QuantWeb é uma versão em nuvem do QuantDesk com front-end do navegador. Registre-se e obtenha uma conta de demonstração QuantWeb gratuita. A principal diferença entre o estilo de negociação quantitativo e discricionário é a natureza sistemática da abordagem quantitativa. Enquanto os comerciantes discricionários são como artistas, os quants tendem a executar um processo de produção complexo e, portanto, precisam de uma infra-estrutura de força industrial sem a qual eles não podem manter o grau necessário de disciplina sistemática. Infelizmente, ser um start-up não isenta um desta regra. Mas, felizmente, não é preciso construir toda a fábrica desde o início. O uso da infra-estrutura de negociação SmartQuant permite aos gerentes emergentes se concentrar em seu principal objetivo, que é o desenvolvimento de estratégias de investimento, ao mesmo tempo que se beneficia de um quadro confiável para implementá-los e implantá-los no mercado. Claro, nós ainda passamos muito tempo experimentando, tentando e testando diferentes estratégias. Ter um bom ambiente de desenvolvimento não necessariamente permite que você ignore esse passo. A vantagem real de uma estrutura bem projetada é cortar o tempo entre testes e produção ao mínimo, e na natureza escalonável da infra-estrutura, que pode crescer com a empresa gerenciando um pequeno capital inicial para níveis verdadeiramente institucionais. Com um sistema como este, os gerentes emergentes podem se sentir em condições equitativas ao negociar no mesmo mercado como competidores muito maiores e podem perceber plenamente as vantagens inerentes de ser ágil e adaptável. Arthur M. Berd Fundador e CEO, General Quantitative, LLC Copyright 1997-2016 SmartQuant Ltd infosmartquant Como construir uma estratégia de negociação Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação com dúvidas e caprichos e seja lucrativo ao fazê-lo, pode parecer atraente na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias. Antes de a estratégia ser criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy. Examinamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições primárias: tendência, alcance e desdobramento (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com MarketscopeTrading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e a resistência que definem as gamas se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis, e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de riscos. Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, as tendências a mais longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências. Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os períodos em que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados. Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas e, em seguida, usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado à medida que entram no comércio. Vários Intervalos de Análise de Quadro de Tempo preparados por James Stanley Iniciando o Comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. À medida que estudávamos as condições do mercado de classificação. O suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim os breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências. EURUSD interagindo com o nível 1.30 criado com MarketscopeTrading Station Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends. Nós unimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como a tendência foi lsquostrongrsquo. (Criado com Trading Station 2.0Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos. Nós examinamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos. Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes preenchem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará um índice de risco para recompensa de 1 a 2: 1 a 2 Rácio de Risco a Recompensa, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II Continuamos a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito Em quanta capital eu deveria negociar com Forex com. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade. Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1000 usavam, em média, níveis de alavancagem 26: 1 e eram rentáveis ​​20,91 do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem 5: 1 moderado foram lucrativos 78 mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1. Sugere que os comerciantes de lsquo devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos. rsquo Quando executar sua estratégia Até esse ponto, cobrimos muitas das áreas às quais os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, o ndash é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não vai fechar. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo lsquo Trading the World. rsquo Charting a natureza de 24 horas do Mercado FX da Trading the World. Por James Stanley Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida. Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para lsquobig move. rsquo Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas Na sessão asiática. Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do Market FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os movimentos ndashlarge abertos, muitas vezes podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente executavam estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o suporte e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com a investida de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo, quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando e este é muitas vezes o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes. Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos do que geralmente é exibido na sessão asiática: os movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos. Indicador personalizado de trades para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Sua estratégia de negociação atual sopra tempo para procurar uma nova. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas é apenas uma questão de afinação fina. Neste artigo, compartilharei com você uma abordagem passo-a-passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, este processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajuste fino. Vamos começar As peças de um plano de negociação ganhador Sua estratégia de negociação deve caber com o seu plano de negociação, como um baseball se encaixa em uma luva de coletores, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes. Seção 1: Ideologia do mercado Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia em relação aos mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns). Seção 2: Estratégia de negociação Esta é a seção que abordaremos hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação Começando. Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados ​​e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então, aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo. Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora Um plano de negociação pode conter múltiplas estratégias, mas recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para construir estratégias adicionais. Defina seus limites de risco no momento em que você abrir sua conta de negociação: Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar (Regra geral: não mais do que 5 do seu capital comercial) Perda Máxima por Comércio: Quanto você se arrisca a arriscar em cada comércio (Regra do polegar: 1 do seu capital de negociação total) Especifique os mercados e os horários do dia em que você trocará: Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade. Sempre um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para trocá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, Opções, Futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa. Escolha um horário: o que sua agenda permite para o tempo de negociação A integração da negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos demoram mais para desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas. Escolha uma metodologia Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. Sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar através de vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S 8211 mantê-lo simples estúpido. Escolhendo um indicador: Comece com o preço e o volume Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação do preço e estude os padrões de volume por duas semanas. Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências em volume e formas semelhantes de castiçal ou bar que aconteçam repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode apresentar e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas. Minha própria estratégia de negociação Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabro são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia. Desenvolva uma estrutura de regras de negociação Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso: 1. Planeje seu comércio e troque seu plano. 2. Mantenha as coisas simples. 3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado. 4. Seja seletivo com seus negócios 5. Não procures negócios. 6. Não compre altos, não venda baixas. 7. Nunca deixe um grande vencedor tornar-se um perdedor. 8. Nunca adicione uma posição perdedora. 9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que entender a economia. 10. Você mesmo é responsabilizado por todos os negócios. 11. Atitude influencia o comportamento, portanto mantenha uma atitude positiva. 12. Mantenha as opiniões vagamente. 13. Não hesite em trades passados. 14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia. 15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam. Estabeleça o seu tamanho de posição Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos. Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar. Cálculo da posição da ação: risco por parada comercial Por exemplo, se seu risco por negociação for definido como 100 e você planeja colocar uma parada 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (100 5 20). Coisas a serem contabilizadas antes de colocar CADA COMÉRCIO: Definido Entrada Definida Parar Definido Lucro de lucro Objetivo É a parte mais importante da sua estratégia, definir a sua entrada, parar e alvo antes de colocar o comércio irá mantê-lo objetivo e Pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.